システムトレードを自作したけれど、結果が出なくてあきらめましたという記事を以前に書きました。
年が変わって2022年中のデータが揃ったので、今回はその後あきらめずに続けていたらどうなっていたか検証。
前回のエントリーはおよそ2022年9月までの結果。果たして年末にかけて大逆転はあったのか。
参考にしている本はこちら。
トレード結果
買い
買いの結果はこちらです。
グラフから見てわかる通り、年末にかけて成績の悪化が加速しています。
2021年中に積み上げた35万円の利益は2022年末には10万円以下まで減少。
2022年だけなら25万円の損失です。
2022年の全体相場は金融引き締めの影響もあり、上昇とはなかったことを考えると当然の結果。…いや、全体相場の下落よりも大きいかもしれない。
日経平均の下落率と比べればはっきりすると思いますが、この悲惨な結果を見てそんなことをする気力はありません。
売り
売りの結果はこちら。
買いに比べたら粘りを見せている感じ。グラフの右側は上値抵抗線を突破して、上昇の兆しを見せているような感じもする。
2021年中に積み上げた利益30万円が、年末には40万円になっているので10万円のプラス。
とはいえ、リスクに身を晒してこんな結果ではなあという印象。ドローダウンも結構あるし。
買いと売りの合算
買いと売りを合算したのがこのグラフ。
だだ下がりの買いと、現状維持の売りを組み合わせているので、当然のことながら合算はマイナス。
年始に70万円だった利益は50万円ほどに。なので20万円のマイナス。
このシステムを原資150万円で動かそうとしていたはずなので、率にするとマイナス13%。定期預金に入れていたほうが圧倒的にお金が増えますね。普通預金でも圧倒的。
反省
この結果を受けた気づき。
システムトレードは高値づかみである
システムトレードを作るからには当然、バックテストで最も良い成果のものを使おうとする。でもまあ当然のことながら市況は変わるわけで、過去のバックテストの結果がこれからも当てはまるとは限らないというか、当てはまらないこのほうが多い。
結果、バックテストで選ばれた最良のシステムは、実際に稼働させはじめたときがピークであって、高値づかみみたいなもの。あとは下り坂を下るだけ。
それを防ぐためには理論の裏打ちや、市況の変化に対応できる機械学習とかが必要になってくるのだろうけど、そんなスキルは私にない。
上の結果は初心者が聖杯を手にしたと思って怪我をする良い例です。
プログラムの管理がめんどくさい
これはトレードに直接関連する話ではないですが、久しぶりに検証プログラムを動かしたところ、エラーばかりで動かない。
Pythonを使っていますが、ライブラリが更新されて記述方法が変わったりしていました（特にpandas datareaderのYahooまわり）。これが実際に動かしているシステムである日突然起こったら嫌だなあ、と。自分が使っているのはアップルシリコンのMacということもあって、情報が少ないし。きちんとしたプログラマなら簡単なことなのかもしれないけれど、自分には無理だなと。
そういった管理の手間を考えると、年利10%あっても満足できないかもしれない。いや、原資が1億円あって年利10%で1000万円回収できるなら全然やりますが…。
